L’oscillateur stochastique est un autre indicateur technique populaire utilisé pour identifier les conditions de surachat et de survente et pour prédire les éventuels renversements de tendance. L’oscillateur stochastique est un indicateur oscillant qui fournit des valeurs comprises entre 0 et 100 et qui est généralement affiché sous le graphique des prix sur un graphique. Il se base sur la comparaison du cours de clôture d’un actif avec une fourchette de prix sur une période donnée.
Le calcul de l’oscillateur stochastique se fait en deux étapes principales :
- Calcul de la ligne %K (ligne rapide) :
%K = ((cours de clôture – cours de clôture le plus bas de la période) / (cours de clôture le plus élevé de la période – cours de clôture le plus bas de la période)) * 100 - Calcul de la ligne %D (ligne lente) :
%D = moyenne des X dernières valeurs de la ligne %K (généralement 3 ou 5 périodes)
Avantages de l’oscillateur stochastique :
- Conditions de surachat et de survente : L’oscillateur stochastique aide à identifier les conditions de surachat (généralement supérieures à 80) et de survente (généralement inférieures à 20), ce qui peut indiquer d’éventuels renversements de tendance.
- Les divergences : Tout comme le RSI, les divergences entre l’oscillateur stochastique et le prix peuvent indiquer des renversements de tendance potentiels.
- Simplicité : l’oscillateur stochastique est facile à calculer et à afficher sur les graphiques.
Inconvénients de l’oscillateur stochastique :
- Faux signaux : dans les tendances fortes, l’oscillateur stochastique peut rester dans des zones de surachat ou de survente sans qu’un renversement de tendance soit imminent. Cela peut conduire à des signaux erronés.
- Whipsaws : l’oscillateur stochastique peut avoir tendance à générer des changements de direction rapides, ce que l’on appelle un « whipsaw ». Cela peut conduire les traders à recevoir des signaux fréquents et imprécis.
Application pratique de l’oscillateur stochastique :
Un exemple d’utilisation de l’oscillateur stochastique est l’identification des conditions de surachat et de survente et la génération de signaux d’achat et de vente :
- Conditions de surachat : Si l’oscillateur stochastique monte au-dessus de 80 puis redescend, il est souvent considéré comme suracheté et pourrait indiquer un possible renversement de tendance. Cela pourrait constituer un signal de vente.
- Conditions de survente : Si l’oscillateur stochastique tombe en dessous de 20 et remonte ensuite, cela est souvent considéré comme une situation de survente et pourrait indiquer un possible renversement de tendance. Cela pourrait constituer un signal d’achat.
Les traders peuvent également analyser les lignes %K et %D de l’oscillateur stochastique ainsi que la relation entre elles. Un signal de croisement rapide (par exemple, %K croise %D de bas en haut) pourrait être un signal d’achat, tandis qu’un signal de croisement rapide de haut en bas pourrait être un signal de vente.
Comme pour les autres indicateurs techniques, il est important d’utiliser l’oscillateur stochastique en combinaison avec d’autres indicateurs et une analyse complète du marché. Il est également conseillé de tenir compte de la gestion des risques et d’utiliser des ordres stop pour limiter les pertes.
