L’indice de force relative (RSI) est un indicateur technique très répandu utilisé dans l’analyse financière pour mesurer la force et la faiblesse d’un marché. Le RSI évolue dans une fourchette de 0 à 100 et est généralement affiché sur un graphique en dessous du graphique des prix. Il se base sur le calcul des gains et des pertes moyens sur une période donnée et est souvent utilisé pour identifier les conditions de surachat ou de survente et les renversements de tendance potentiels.
Calcul du RSI :
- Calculez le bénéfice moyen (AG) et la perte moyenne (AV) sur une période donnée (généralement 14 périodes). AG = (somme des bénéfices des 14 dernières périodes) / 14
AV = (somme des pertes sur les 14 dernières périodes) / 14 - Calculez le RS (Relative Strength) en divisant AG par AV : RS = AG / AV
- Calculez le RSI en utilisant la formule suivante : RSI = 100 – (100 / (1 + RS))
Avantages de l’indice de force relative (RSI) :
- Mesure de la force du marché : le RSI mesure la force d’un marché et permet d’identifier les conditions de surachat et de survente. Les valeurs supérieures à 70 sont souvent considérées comme surachetées, tandis que les valeurs inférieures à 30 sont considérées comme survendues.
- Divergence : les divergences RSI, lorsque le RSI et le prix pointent dans des directions opposées, peuvent indiquer de possibles renversements de tendance.
- Simplicité : le RSI est facile à calculer et à afficher sur les graphiques, c’est pourquoi il est apprécié par de nombreux traders.
Inconvénients de l’indice de force relative (RSI) :
- Faux signaux dans les tendances fortes : dans les tendances fortes à la hausse ou à la baisse, le RSI peut indiquer des conditions de surachat ou de survente sans qu’un renversement de tendance ne soit imminent. Cela peut conduire à des signaux erronés.
- Dépendance de la période : le choix de la période pour le calcul du RSI peut influencer la qualité du signal. Une période trop courte peut donner lieu à de nombreux signaux, tandis qu’une période trop longue réduit la sensibilité du RSI.
Application pratique de l’indice de force relative (RSI) :
Un exemple d’utilisation du RSI est l’identification des conditions de surachat et de survente et la génération de signaux d’achat et de vente :
- Conditions de surachat : Lorsque le RSI dépasse 70, le marché est souvent considéré comme suracheté, ce qui pourrait indiquer un possible renversement de tendance. Cela pourrait constituer un signal de vente.
- Conditions de survente : Lorsque le RSI passe en dessous de 30, le marché est souvent considéré comme survendu, ce qui pourrait indiquer un possible renversement de tendance. Cela pourrait constituer un signal d’achat.
Il est important de noter que le RSI seul ne suffit pas pour prendre des décisions de trading. Il doit être utilisé avec d’autres indicateurs et une analyse complète du marché. Les traders peuvent également examiner les divergences RSI et le comportement du RSI par rapport au prix afin d’obtenir un aperçu supplémentaire de la direction du marché.
